1
货币市场
主要回购利率涨跌互现（杨卓谕）
银行间
今日银行间市场隔夜利率较昨日下跌4.3BP，加权收在2.%，7天上涨50BP，加权收在4.%，14天下跌14.4BP，加权收在5.，隔夜和7天资金成交分别为和亿元。银行间质押式回购利率总成交2.5万亿元。央行今日进行亿元7天逆回购操作，当日有亿元逆回购到期，净回笼亿元。
质押式回购
期限
今日开盘
今日加权
变化
成交量
（亿）
R
2.55
2.
-4.3
R
2.65
4.
+50
R
4.60
5.
-14.4
R1M
4.80
5.
-46
19
*注：以上数据来自交易中心本币交易系统。
上海银行间同业拆放利率(Shibor)
期限
当日利率
昨日利率
变化（BP）
O/N
2.
2.
-4.60
1W
2.
2.
+0.50
2W
3.
3.
+2.00
1M
4.
4.
-0.90
3M
4.
4.
-1.10
交易所
今日交易所主要国债逆回购品种下跌，GC收盘在3.%，GC收盘在6.%，较昨日下跌25.5BP，GC收盘报4.68%，下跌22.5BP。总成交量亿。
期限
收盘
变化
成交量（亿）
204
3.
+33.5
.7
204
6.
-25.5
204
4.
-22.5
72
央行今日进行亿元7天逆回购操作，当日有亿元逆回购到期，净回笼亿元。
2
债券市场
利率债震荡整理（杨恋令）
今日国债期货日内震荡，收盘涨跌不一较前日变动不大。市场谨慎情绪，利率债二级市场成交笔数较前几日明显下降，活跃券收益率低开，日内弱势整理，日终较昨日收盘小幅走强。
日终国债10Y券111收于3.58%，较上一工作日收盘下行1BP；国开10Y券收于4.31%，下行0.75BP。
国债
期限
标的
当日
昨日
浮动
1Y
110
3.
3.26
-0.5BP
3Y
107
3.37
3.
-1.5BP
5Y
--
--
--
3.43
--
--
7Y
--
3.56
--
10Y
25
3.60
3.60
0BP
104
3.
3.
-0.75BP
111
3.58
3.59
-1BP
政策性银行金融债
期限
标的
当日
昨日
浮动
1Y
3.
3.83
-1.5BP
3Y
4.
4.
-1BP
4.
4.15
+0.5BP
4.
4.15
-0.75BP
5Y
4.29
4.
-1.25BP
4.29
4.30
-1BP
4.2
4.22
-0.75BP
7Y
4.44
4.45
-1BP
10Y
4.
4.49
-0.75BP
4.44
4.
-1.75BP
4.31
4.3
-0.75BP
信用市场（张艺娜、孙颢文）
短融成交活跃，整体高估值成交。具体个券，45D17京能洁能SCP（AAA）成交于5.10%；53D17永煤SCP（AAA）成交于6.15%；75D18环球租赁SCP（AAA）成交于5.20%；90D18大同煤矿SCP（AAA）于5.20%；D18开滦SCP（AA+）成交于6.73%。
中票成交活跃，短端高评级债券多略低估值或估值附近成交。具体个券，1.07Y14新余钢铁MTN（AA/AA）成交于5.95%，高于估值约6BP；1.33Y12闽高速MTN2（AAA/AAA）成交于4.80%，高于估值约1BP；1.64Y15保利房产MTN（AAA/AAA）成交于4.78%，低于估值约6BP；2.04Y17金茂控股MTN（AAA/AAA）成交于5.00%，低于估值约1BP。
企业债交投清淡。D12白药债(AAA/AAA）成交于4.63%，低于估值约3BP；1.19Y12亳州建投债（AA/AA+）成交于6.28%，基本与估值持平；3.32Y14乐山国资债（AA/AA）成交于6.65%，高于估值约12BP。
衍生品市场
利率互换（任春）
资金面中性，7DFixing在2.8
利率互换：资金面中性，互换变化不大，repo5Y收在36，1y收在3.04，1*5在32BP。
FROO7
1Y
5Y
1*5Spd
昨日
3.05
3.
0.
今日
3.
3.
0.
变动（BP）
-1.25
0.12
1.37
Shibor3M
1Y
5Y
1*5Spd
昨日
4.
4.
-0.3
今日
4.
4.
0.1
变动（BP）
2.44
3.58
1.14
国债期货（任春）
国债期货多数下跌。
国债期货
收盘
涨跌
（元）
当日成交
（手）
持仓变化
（手）
T
95.36
0.01
37
T
95.42
0.00
26
T
95.12
-0.12
1
1
TF
98.07
-0.04
50
TF
98.11
-0.01
97
84
TF
97.62
-0.58
0
0
国际债市
因对 和欧元区内部分裂的担忧，提振对避险长债的需求。贸易忧虑和欧洲的紧张局势，增添了对分裂可能令全球经济增长放缓，进而阻碍美联储进一步升息的忧虑。指标10年期美债价格上涨，收益率报2.%，低于周五尾盘的2.%。两年期与10年期美债收益率差收窄至33个基点，为2年以来最窄。
因有关移民问题的辩论有可能加大欧元区内部分歧，并削弱德国总理梅克尔的权力。10年期意大利公债收益率跳涨11个基点，报2.83%，10年期意大利/德国公债收益率差触及两周最阔个基点。意大利两年期公债收益率攀升10个基点，升穿1%，两年期/10年期公债收益率曲线触及两周最平。德国10年期公债收益率触及近一个月低点0.30%，尾盘报0.32%。
3权益类
A股收跌
现货市场（张超伦、杨卓谕）
两市今日低开继续向下，随后反弹，尾盘收跌。中信一级行业涨跌互现，房地产、建材和钢铁跌幅较大，计算机和国防军工涨幅较大。概念方面多数上涨，操作系统国产化和去IOE指数涨幅较大。两市成交8亿，上一交易日为亿，较上日上升亿。
①AH溢价指数收报.84。
②今日资金净流出亿元。
③上一交易日融资余额元，较昨日下跌21亿元。
④今日沪股通流入15.18元，深股通流入8.5亿元。
股指
收盘
涨跌幅（%）
成交金额（亿）
上证综指
-0.52
深证成指
0.16
中小板指
0.21
创业板指
1.71
分级基金（张超伦、杨卓谕）
分级A指数下跌0.%，排名前4隐含收益率均值为6.05%。
分级B类多数下跌，房地产B和银行B级下跌较多。
无整体场内溢价较高的分级。
A类隐含收益率排名（成交万以上）：
A类代码
A类名称
涨跌幅度
隐含收益率
.SZ
中航军A
-0.10
6.51%
.SZ
证券A级
-0.10
6.15%
.SZ
钢铁A
-5.49
5.82%
.SZ
房地产A
0.61
5.73%
转债市场（张超伦、杨卓谕）
今日转债涨跌互现。整体市场成交额14.4亿（包括可交换债），宝信转债和万信转债成交较多，分别成交2.41亿和3.91亿，整体市场转股溢价和换手率有所下降。
可转债
今日收盘
昨日收盘
涨跌幅
中证转债
.09
.65
-0.20
上证转债
.19
.09
-0.35
沪深
.11
.48
-0.82
期货（刘俣豪）
股指期货方面。合约，IC收上涨0.72%，IF收跌0.96%，IH收跌1.52%。
股指期货
收盘
涨跌幅
（%）
成交量
（亿）
持仓变化
（万手）
IC.CFE
.0
0.72
0.
IF.CFE
.0
-0.96
0.
IH.CFE
.2
-1.52
0.
期权（刘俣豪）
50ETF下跌1.10%，报2.。
期权
收盘
涨跌幅
（%）
成交量
（手）
50ETF
2.
-1.10
50ETF购5月2.70
0.
-42.92
99,
50ETF沽5月2.70
0.
.2
,
4外汇与大宗商品
美元指数小幅上涨，国内工业品涨跌互现
今日，受中国棚改项目贷款审批权受限的影响，中国房地产产业链股票回调明显，对新兴市场国家和欧盟、日本产生连带冲击，这是全球产业分工格局决定的，美元整体上的上行通道还在。黄金价格因人民币贬值受到支撑，人民币贬值压力依旧较大。
国内工业品方面，动力煤、螺纹钢、热卷价格有走弱迹象，主要是市场担忧房地产投资下滑较多，供应端的支撑边际上短期尚未有进一步的消息。有色金属走弱，锌过去几个交易日跌幅较大，主要是锌与基建需求更为相关，年初市场预期的几十万吨缺口并未出现。市场担忧中国对美国进口大豆加征关税，豆粕价格大涨。
外汇市场
fixing
USDCNY
USDCNH
CNH-CNY
EURUSD
USDJPY
今日收盘
6.0
6.
6.
47
1.
.6
昨日收盘
6.
6.
6.
1.
.58
涨跌幅（bp）
-
-20
1,
隔夜掉期
1.2
0.5
-0.7
1周掉期
13.63
20
6.37
1月掉期
71
87
16
3月掉期
.
75.
6月掉期
1年掉期
国际主要商品（数据截至北京时间17：00）
名称
涨跌幅
现价
过去一周
（%）
年初至今
（%）
NYMEX原油
0.63
68.51
3.8
13.5
COMEX黄金
-0.62
1
-1.0
-2.9
LME铜3月电子盘
-0.24
-3.8
-7.7
国内主要商品期货
简称
涨跌幅
（%）
价
过去一周
(%)
年初至今
（%）
SHFE铜
-0.44
-3.8
-7.1
SHFE铝
-1.06
-2.6
-7.8
SHFE锌
-1.05
-6.0
-12.0
SHFE螺纹钢
-1.76
-5.8
-3.1
DCE铁矿石
-0.43
.5
-2.4
-13.0
SHFE橡胶
0.05
-2.8
-25.7
CZCEPTA
0.28
-1.2
2.1
DCE豆一
0.33
1.2
0.3
CZCE棉花
-1.46
-4.1
12.6
CZCE白糖
-0.02
-1.1
-13.1
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