贷款额度利率的量化定价策略寻优

李从悠 https://jbk.39.net/yiyuanfengcai/ys_bjzkbdfyy/792/
背景现阶段中国的负债水平已经接近发达国家，但人均GDP还有一定差距。为了刺激消费欲望，减少人均负债并提高人均收入，是未来很有可能落地的一条方向。换句话说，贷款利率持续走低是大趋势。未来有效的额度定价与精准的额度管理，将在信贷产品中扮演更加重要的角色。这篇文章重点将放在，如何通过一些“科学”的方法，确定产品贷前的额度和利率组合。??差异化定价与准入策略是强依赖的。无论是何种方法给出的最优额度、利率组合，都不能脱离准入客群来使用。这就要求在开发过程中尽可能保证策略的稳定与实效性，以及模型的抗压能力。因此本文也会对一些常见的压力测试进行介绍。对于信贷产品用户，流转情况如上图所示。定价依附人群的流转与风险收入矩阵等单因子、双因子方法不同，我们尝试尽量减少专家经验的参与度。结合《消费信用模型》、《巴塞尔协议III》、行为入参（如营销增益模型（Upliftmodel）、行为模型（ActionModel）等），对常用的经验假设函数，以及机器学习领域的行为入参技术分别进行介绍。其中，额度、利率、风险会通过用户的响应函数+逆向选择函数（接受意愿）作为纽带，通过平台利润最大化的博弈论方法，来求解指定利率下不同客群的额度。接受意愿的引入对于“预授信产品”尤为重要，其余授信后定价的产品，更多需要

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