价值银行时代净息差管理与银行账簿利率风险防控
——全体系第12期
课程简介
商业银行的计划财务管理和资产负债管理从资本到流动性一路走到了净息差管理，从规模走到了效益。资产负债管理不再局限于满足监管要求，而是要在这一前提下实现效益、追求价值，这就需要一整套管理技术和管理机制，甚至要调整组织架构，例如董事会如何履行资本管理的首要责任，计划财务部门如何向经营单位有效传导风险偏好和经营目标，如何实现规模、利率、期限、资本在资产和负债维度上的组合摆布。
当前净息差持续收窄，如何稳定和扩展净息差呢？不同于资本管理和流动性管理，监管指引在利率风险上的借鉴意义有限，因为监管指引是基于压力情景的，与日常经营相去甚远。美国在上个世纪八九十年代利率市场化时期，同样面临净息差收窄的问题，银行的利润增速从两位数快速收窄到个位数，甚至是负增长，特别是营业收入增速持续下降。历史总是惊人的相似，商业银行的可持续盈利能力，其核心就是净息差的管控能力。
国内商业银行习惯于传统资产负债管理，对以净息差为核心的资产负债组合管理不熟悉。今后一个时期，商业银行的净息差管理能力将成为银行分化中的重要竞争力，这就需要搭建一整套息差管理的逻辑框架和落地工具，不仅是在理念上，更要在实践中、体制机制上、工具模板上落地，在总行资产负债管理团队和分支行上要落地，唯有如此才能切实提升息差管理能力。
归根结底，当前商业银行盈利的核心问题是要管控净息差，而资产负债组合管理可以提供一整套从机制、方法到策略的管理工具箱。这要求银行要形成自己的价值主张，能够围绕净息差，建立起一整套有效摆布规模、利率、期限、资本的逻辑框架，形成资产负债组合管理能力。
课程大纲
年10月20日上午9:00-12:00
第一讲商业银行利率风险管理
讲师：A老师
一、利率风险概述
（一）利率风险来源
1.期限错配
2.变动错配
3.市值变动
（二）利率风险种类
1.缺口风险
2.基准风险
3.期权性风险
4.案例分析
二、最新《银行账簿利率风险管理指引》解读
（一）基本内容
1.风险治理
2.风险计量和压力测试
3.计量系统和模型管理
4.计量结果应用和信息披露
（二）影响与对策
三、利率风险的计量
1.利率敏感性缺口
2.久期
3.动态模拟分析
四、利率风险管理工具和方法
（一）表内管理
1.调整表内久期和敏感性缺口
2.利率压力测试
3.内部资金转移定价
4.案例分析
（二）表外管理：
1.衍生金融工具的运用
2.案例分析
年10月20日下午14:00-17:00
第二讲净息差管控技术解决方案
讲师：B老师
一、预测战绩与实战解析
（一）银行、利率与债权市场
（二）新常态新周期下投资要顺周期顺风格顺趋势
二、利率预测方法与结果
（一）表内利率敏感性资产及对应曲线
（二）表外利率敏感性资产及对应曲线
（三）利率的内部驱动因素
（四）利率风险因子梳理
（五）线性回归方法的原理
（六）基于机器学习解决非线性拟合问题
（七）模拟算法优劣势比较
（八）基于布莱尔分数评价预测效果
（九）误判心理学的应用
三、利率观点与净息差摆布策略
（一）利率观点的行程机制
（二）预测与策略的异同，不要预测导向
（三）当前利率环境下的净息差摆布策略探讨
（四）实战案例：如何从利率波动中赚取超额收益
四、管理机制与方案
（一）组织机构与流程
（二）利率策略工具与方案
（三）息差的控制调整
（四）评价激励示例--利润完成率的考核
（五）评价激励示例--建立贷款定价提成计划
（六）利率预判更新机制
五、息差目标分解与绩效评价方法
（一）净息差预算目标
（二）生息资产规模测算
（三）息差水平变化
（四）利息净收入目标分解
（五）各条线/业务净息差要求
年10月21日上午9:00-12:00
第三讲资产负债组合管理技术实践
讲师：B老师
一、资产负债组合管理的定位与框架
二、管理技术与工具之一：流程
（一）全面预算管理流程
（二）预算编制流程
（三）预算监测分析、控制调整和评价激励流程
三、管理技术与工具之二：算法
（一）全行概算分解算法
（二）各经营单位汇总与全行试算平衡算法
（三）预算编制模拟优化算法
四、管理技术与工具之三：报表
（一）结果展示表
（二）组合配置表
（三）试算平衡表
（四）组合分析表
五、管理技术与工具之四：指标
（一）全行指标体系、经营单位指标体系、条线指标体系
（二）指标分类：约束指标、参考指标、规模指标、收入和效益指标
（三）指标设置和调整规则
六、管理技术与工具之五：制度与系统
年10月21日下午14:00-16:00
第四讲ICCAP与资本管理
讲师：B老师
一、内部资本充足评估程序
二、风险管理和资本管理逻辑及部门职责划分
三、风险偏好设定、风险识别与评估的基本要点和工具
四、如何出具内部资本充足评估结论及其审批和监管报送流程
五、内部资本充足评估程序的实施流程和日常管理
六、年过渡期后的资本充足率监督检查和内部检查辅导程序
年10月21日下午16:00-17:30
课后答疑与交流，刘诚燃老师将全程参与课程讨论与同业交流。
讲师简介
A老师是某民营银行计财部副总经理兼资产负债管理中心（司库）总经理。复旦大学国际金融系硕士研究生毕业，高级经济师职称，上海金融学会会员。年加入上海浦发银行总行国际部资金交易室，曾长期从事商业银行本外币资金交易、投资管理、资产负债管理、资本管理、绩效考核管理等工作，具有20多年商业银行经营管理理论及实务经验，曾任浦发总行资产负债管理部主管，平安银行、华润银行总行资产负债管理部总经理、资产负债管理委员会（ALCO）秘书长。
B老师是数量经济学博士，现任职于某全国性股份制商业银行总行，先后从事资本管理、全面预算管理、资产负债组合管理、净息差管理等商业银行资产负债核心管理工作，特别是在利率走势分析研判、经营绩效考核等方面经验丰富，并长期跟踪研究资本管理、流动性风险等监管政策，在资产负债管理咨询项目管理、系统实施等方面具备一线实践经验。
全体系第12期
培训地点：上海市
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