Matlab编程在债券投资中的应用

来源：债券圈

作者：董成济宁市金融学会

苏振鲁微山农商行金融市场部

随着科技发展，很多人都开始学习编程，毕竟编程的工作能够获得高薪，而且可以让交易变的简单。现在十分流行几种编程语言Java、Python、Matlab、R语言，在大数据、人工智能以及数据分析中有广泛的应用。每种编程语言都有自己的优点，比如Python、Matlab上手简单，代码简洁、高效，已经成为很多学术研究人员的数据分析工具，作为一名金融从业者，掌握一门编程语言是非常必要的，它可以使交易变的事半功倍，本文以Matlab编程语言为分析工具，探索编程语言在债券投资中的应用。

MATLAB程序提供了债券计算工具箱，可以轻松计算债券各项指标。

1.债券到期收益率的计算使用bndyield函数

如债券净价98.56元，票息8.5%，结算日/4/20，到期日/6/30，计算到期收益率。

bndyield(98.56,0.,4-20-,6-30-)，到期收益率为9.23%

2.债券价格的计算使用bndprice函数

如债券到期收益率5.83%，结算日-4-21，到期日-3-1，票息为7.5%，计算债券净价和全价。

[priceai]=bndprice(0.,0.,4-21-,3-1-)，净价price=.，应计利息ai=1.，全价=price+ai=.

3.债券久期的计算使用bnddurp函数

如债券净价.67，票息5%，结算日年1月1日，到期日年6月30日，每年付息2次（6月底和12月底），债券久期。

[ModDurp,YearDurp]=bnddurp(.67,0.05,1-Jan-,30-Jun-,2,0)，修正的麦考利久期ModDurp=3.，麦考利久期YearDurp=3.

4.债券凸性的计算使用bndconvp函数

bndconvp(.67,0.05,1-Jan-,30-Jun-,2,0)，债券凸性Convexity=12.

中债收益率曲线绘制采用Hermit插值模型，Matlab提供Hermit函数，可以直接调用，只需在中债

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